Crypto Crow подробно описывает сложности ботов для торговли на рынках предсказаний

Jason Appleton, известный как Crypto Crow, описал сложности, с которыми столкнулся при создании ботов для торговли на рынках предсказаний. В недавнем прямом эфире он обсудил издержки и риски исполнения стратегий, которые стремятся извлекать прибыль из ценовых различий на разных рынках.

Appleton показал показатели одного из своих ботов и описал отдельную стратегию, связанную с вознаграждениями за предоставление ликвидности. Он также представил CrowTrader, свой платный инструмент для алгоритмической торговли.

Как работает арбитраж на рынках предсказаний

Рынки предсказаний позволяют участникам торговать контрактами, связанными с исходом события. В простом рынке с двумя возможными исходами выигравший контракт выплачивает $1 при разрешении рынка, а проигравший контракт не выплачивает ничего.

Appleton описал арбитраж как попытку купить обе стороны, когда их совокупная стоимость ниже будущей выплаты. Например, покупка одной стороны за 90 центов и другой за четыре цента обойдется в 94 цента. Если оба контракта куплены и их условия расчетов совпадают, разница составит шесть центов с пары до учета комиссий и прочих издержек.

Возможность зависит от цен и доступных объемов в момент размещения ордеров. Appleton объяснил, что бот должен выявить ценовой разрыв и быстро выполнить обе покупки. Доступный объем по заданной цене также может ограничивать размер сделки.

Во время прямого эфира он показал панель одной из своих арбитражных систем с показателями $9.39 реализованного результата, еще $6.56 ожидаемого результата и $13.44 уплаченных комиссий. Он сообщил, что использовал около $90 капитала на каждой платформе, и привел эти цифры как пример того, как комиссии влияют на его торговлю.

Сопоставление событий и исполнение обеих сделок

Appleton назвал процесс сопоставления событий между платформами вызовом для автоматизированных систем. Разные рынки предсказаний могут использовать разные названия, теги и форматы данных для одного и того же события, что требует от бота определения, соответствуют ли контракты одному и тому же исходу.

Его панель показывала примерно 5,929 успешно сопоставленных событий, тогда как еще 726 требовали проверки, потому что система не могла уверенно сопоставить их.

Несоответствие может оставить трейдера с контрактами, привязанными к разным событиям или условиям расчетов. Такие позиции могут не дать взаимно компенсирующие выплаты, на которые рассчитана стратегия.

Исполнение представляет собой отдельную проблему. Если один ордер исполняется, а другой нет, трейдер может остаться с открытой позицией, подверженной исходу события или изменению его рыночной цены. Appleton отметил, что более крупные ордера могут затруднять завершение обеих сторон по ожидаемым ценам при ограниченной ликвидности.

[NEWSBREAK]

Вознаграждения за ликвидность и CrowTrader

Appleton также описал отдельного бота, предназначенного для поиска арбитражных возможностей на рынках, которые предоставляют вознаграждения поставщикам ликвидности. Эти участники размещают ордера, против которых могут исполнять сделки другие трейдеры, и некоторые платформы предлагают стимулы за активность на соответствующих рынках.

Он объяснил, что пулы вознаграждений могут быть ограничены для отдельных событий и распределяться между подходящими участниками. Поэтому доступная одному трейдеру сумма зависит от правил платформы, конкретного рынка и конкуренции со стороны других поставщиков ликвидности.

Во время прямого эфира Appleton также представил CrowTrader, свой отдельный продукт для алгоритмической торговли, стоимость которого он установил на уровне $20 в месяц. Он описал инструменты для тестирования стратегий на исторических данных и симуляции сделок перед использованием реального капитала.

Appleton признал, что рыночные движения, технические проблемы и изменения со стороны бирж могут влиять на автоматическую торговлю. Он также предостерег от того, чтобы оставлять бота без присмотра на неопределенное время, объяснив, что пользователям может потребоваться корректировать свои настройки по мере изменения условий.